Teoría de los juegos: 12 reflexiones estratégicas

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Teoría de los juegos y estrategia empresarial.

Desde hace unas semanas vengo poniéndome al día en áreas de lógica, matemáticas y estadística. No soy ni mucho menos un experto en la materia -si les gusta el tema les recomiendo el blog de Manuel Conthe-, pero quería investigar y traerles algún texto sobre la teoría de los juegos aplicada a la estrategia empresarial.

Comprender la teoría de los juegos puede ser un ejercicio imprescindible en la aplicación de modelos estratégicos organizacionales. Dicha teoría se trata de una aplicación de modelos no sistematizados, elaborada y desarrollada a partir de razonamientos circulares y paradojas sobre juegos reales (ajedrez, fútbol) o hipotéticos (el prisionero, el ultimátum) y abarca el análisis de virtualmente cualquier toma de decisión. La teoría de los juegos se ha estudiado largamente de una manera multidisciplinar: sociología, matemática, biología, economía, etc. aunque extrañamente no he encontrado ningún texto aplicando la teoría de los juegos a la estrategia empresarial, ya sea en literatura o en escuelas de negocios.

En 1928 Von Neumann redacta algunos artículos que cristalizan en un libro escrito conjuntamente con Oskar Morgenstern en 1944: Theory of Games and Economic Behavior. Von Neumann, nunca recibió el Premio Nobel, pese a ser considerado uno de los mayores matemáticos modernos, aunque sí recibieron el Nobel de Economía otros desarrolladores de la teoría de los juegos.

El específico en la teoría de los juegos en el campo de la economía resulta indudable, pero además resulta una herramienta clave a la hora de elaborar y sistematizar cualquier estrategia organizacional y puede usarse para comprender y vertebrar elementos como:

– Competitividad y competencia
– Rentabilidad sectorial
– Entornos de negocio
– Psicología de los negocios
– Colaboración estratégica
– Redes sociales y de información
– Análisis de estrategias empresariales: cooperativas o destructivas
– Análisis de mercados cautivos: monopolios, duopolios, oligopolios
– Relaciones sindicales
– Técnicas de negociación y resolución de conflictos

Breve Historia de la Teoría de los Juegos

A continuación, hacemos un pequeño mosaico temporal para describir esta disciplina económica.

  • 1713 James Waldegrave redacta la primera demostración matemática para un caso de dos jugadores
  • 1838 Antoine Augustin Cournot presenta un modelo duopólico para un caso de dos jugadores. A su modelo siguieron los modelos oligopólicos como el de Bertrand de 1883 y el de Edgeworth de 1887.
  • En 1928 Von Neumann redacta algunos artículos que cristalizan en un libro escrito conjuntamente con Oskar Morgenstern en 1944: Theory of Games and Economic Behavior. Von Neumann, nunca recibió el Premio Nobel, pese a ser considerado uno de los mayores matemáticos modernos, aunque sí recibieron el Nobel de Economía otros desarrolladores de la teoría de los juegos.
  • 1950 Albert W. Tucker plantea el Dilema del Prisionero el mismo año en que John Forbes Nash publica su tesis sobre los juegos no cooperativos, bajo la dirección del mismo Tucker.
  • 1953 Maurice Allais refuta algunos aspectos de la Teoría de Utilidad Esperada planteada por Von Neumann en su teoría de los juegos, mediante la Paradoja de Allais. (En 1958 Maurice Allais recibiría el Nobel por sus contribuciones pioneras a la teoría de mercados y a la utilización eficiente de los recursos).
  • 1961 Daniel Ellsberg plantea la Paradoja de Ellsberg, que también pone en duda algunos de los aspectos de la Teoría de Utilidad Esperada de Neumann.
  • 1994 Nobel de Economía para John Forbes Nash (conocido por el Equilibrio de Nash y por la película biográfica Una mente maravillosa) John Harsanyi (desarrollo sobre la información completa y juegos bayesianos) junto con Reinhard Selten (refinó el Equilibrio de Nash) y por sus aportaciones a la teoría de juegos y los procesos de negociación.
  • 2002 Nobel de Economía para Daniel Kahneman, quien junto con Amos Tverski son padres de la Behavioural Finance o Psicología de las Finanzas. Su teoría de la perspectiva aporta interesantes divergencias respecto a la Teoría de la Utilidad Esperada.
  • 2005 Nobel de Economía para Thomas Schelling (modelos dinámicos, teoría de juegos evolutiva) y Robert Aumann (equilibrio).
  • 2007 Nobel para Roger Myerson, junto con Leonid Hurwicz y Eric Maskin (por sentar las bases de la teoría del diseño de mecanismos, que contribuye a la teoría de los juegos en relación a mercados, subastas, equilibrios de correspondencia).

Vídeo tomado de la película “una mente maravillosa”. El Equilibrio de Nash.

 12 Variables de la teoría de los juegos; algunas reflexiones estratégicas

Algunos Patrones de Juegos como forma de delimitar el entorno genérico en el que te mueves.

1. Competencia perfecta o imperfecta.

Una competencia es perfecta cuando el mercado funciona y todos los competidores realmente luchan entre sí por obtener una cuota de mercado. Una competencia es imperfecta cuando existen pocos competidores (monopolio, duopolio, oligopolio) o por alguna razón la competencia entre los distintos actores está distorsionada.

Por ejemplo, en el caso de Pepsi y Coca-Cola ¿hay realmente una guerra de precios o más bien hay una reparto encubierto de zonas de distribución? ¿Si apareciera un tercer competidor, podrían cambiar las reglas de juego? ¿Cómo se distribuye la cuota de mercado en mi sector?. En el mercado de la telefonía móvil en 2009 en España, la distribución  otorgaba un 44% Movistar, 31% Vodafone, 21% Orange, 4% resto. Prácticamente un oligopolio. Por contra, en 2010 el primer vendedor de automóviles en España, fue Seat con una cuota de mercado del 9% y suponemos que habrá otros 20 o 30 fabricantes con una cuota de mercado muy inferior. ¿Qué sector cree que estará más cerca de una competencia perfecta, automoción o telefonía? ¿Qué sector cree que será más rentable?. Analice cuales son las barreras de acceso en su sector y una distribución aproximada de la cuota de mercado. ¿Podría hacer un modelo de equilibrio perfecto de precios?.

2. Suma cero o no-suma cero. Un juego de suma cero -póker, por ejemplo- ocurre cuando para que un jugador gane X, otro jugador o jugadores deben perder la misma cantidad. Si la empresa A gana 1, la empresa B pierde 1, simple. Un juego no-suma cero implica que la ganancia de A puede suponer una menor pérdida, pérdida cero o incluso ganancia de B. En la práctica, existe flexibilidad en los mercados  y prácticamente ninguna competencia empresarial es totalmente suma cero o no-suma cero.

Aquí confluyen varios elementos, por ejemplo:

-¿Cuantos competidores existen en mi mercado?. En el ejemplo del caso de Pepsi vs Coca-Cola la suma es muy próxima a cero.

-¿La Demanda de tu producto crece mucho más rápido que la Oferta?. Si así fuera, tu +1 no implica el -1 de tu competidor (y por tanto es un juego no-suma cero.

-¿Tu mercado es elástico o inelástico?. Cuanto más inelástico, más propenso a ser un juego de suma cero.

-¿Se trata de un mercado indiferenciado?. Si vendes un commodity como gasolina o trigo, el juego es más próximo a suma cero que a no-suma cero. Por el contrario, en el mercado de la moda una venta de Louis Vuitton no supone una pérdida para H&M (aunque tal vez sí lo suponga para Hermés).

-¿Merece la pena entrar en una guerra de precios o en una carrera de gasto publicitario?. Si su “juego empresarial” es suma cero y existe competencia perfecta, posiblemente merezca la pena luchar al máximo por cada venta. Si el juego no es suma cero, el sector posiblemente será más rentable y la competencia no será tan encarnizada.

-Si en el mercado no hay competencia perfecta (duopolio, oligopolio) algunas empresas simplemente optan por fijar precios o por repartir el mercado. Evidentemente esto suele ser ilegal, aunque desgraciadamente para el consumidor el coste de oportunidad (riesgo de una multa) es menor que el beneficio percibido por incumplir.

3. Juego normal o juego extensivo

Los juegos normales son aquellos que se representan mediante matrices, y donde un jugador elige una fila y otro una columna, habitualmente con un sólo movimiento -deductivo-. Un ejemplo típico es el juego del prisionero.

Los juegos extensivos se representan por medio de un arbol de decisiones. El resultado de este juego lo determinan los sucesivos movimientos de los jugadores por medio de tanteo, ensayo y error -es evolutivo-. Un ejemplo típico es una partida de damas.

En éste plano, cabe analizar la duración del ciclo de vida de un producto, de una tecnología o de una apuesta estratégica, que suelen ser “apuestas a una sola carta”: Una implementación de sistemas de información en su empresa, la apuesta por una plataforma tecnológica, la ubicación geográfica de su negocio, la externalización a un tercer país o la elección de un CEO son de ciclo estratégico largo y por tanto serían próximas a un juego normal. Por otro lado, el lanzamiento de un producto, la contratación de personal, o las decisiones del día a día son más parecidas a un juego extensivo.

Considere usted si los ciclos de vida del producto en su “juego de negocio” son cortos (juego extensivo) o largos (juego normal). Cualquier empresa tecnológica suele ser de ciclo corto, mientras que las empresas de transporte actúan en ciclo largo. Deberá ponderarse mucho más las decisiones de ciclos largos que las de ciclo corto; una naviera encarga la adquisición de un buque varios años antes de su puesta en funcionamiento, y el ciclo de vida de un buque debe ser muy largo.

4. Simétricos o asimétricos

Algunos juegos son simétricos -si el resultado depende de lo que haga el oponente- o asimétricos – sólo depende de lo que hagas tú.

Casi todos los “juegos de negocio” son simétricos, si bien el líder obtiene cierta asimetría o ventaja, porque goza de una inercia ganadora -tomemos el caso de Apple o Microsoft- que hace que los competidores tengan que depender de la estrategia del líder y no tanto a la inversa.

Esta inercia se puede estar elaborada por una o más ventajas competitivas como economías de escala, economías de alcance, cuota de mercado, imagen, exclusividad percibida, un estándar, sinergias, eficiencia productiva, curva de aprendizaje, patentes, tecnología o calidad superior… puede consultar nuestro artículo obre las 5 Fuerzas de Porter para más información.

5. Existe posibilidad de cooperar o no existe posibilidad de cooperar

En una relación de negocio de cualquier tipo existen muy diversas posibilidades, y en algunos casos las mejores relaciones no son necesariamente competitivas sino las cooperativas. Así el vendedor siempre querrá intentar maximizar beneficio (gana, pierde) y el comprador minimizar el coste (pierde, gana) aunque tensar demasiado la cuerda puede suponer el fin de una negociación (pierde, pierde). Lo ideal sería buscar una fórmula óptima para ambas partes (gana, gana).

Si recuerdan el El Caso Nokia, uno de nuestros artículos más populares, la compañía de teléfonos suecos llegó a una encrucijada en su relación con Microsoft. Surgieron muchas estrategias posibles con su rival en relación al desarrollo de software: Windows Phone suponía una competencia directa para su sistema operativo Symbian. Nokia podría haber mantenido Symbian en sus terminales (pierde, pierde), intentar vender Symbian a otros competidores como Samsung (gana, pierde), malvender la compañía a Microsoft (pierde, gana) o colaborar con Microsoft (gana, gana). Esto por supuesto es un modelo a modo de ejemplo, no quiere decir que ninguna de las decisiones de nokia fuera buena o mala.

6. Presencia o ausencia de justicia social

Los juegos son modelos matemáticos, aunque algunos contemplan factores psicológicos e incluso morales. Conviene pasar a mencionar brevemente el tema.

El “Dilema de la vagoneta”, por ejemplo, habla de la elección del conductor de un tranvía sólo tiene dos opciones, 1) matar a cinco hombres, o 2) cambiar de vía y matar a un hombre para salvar a cuatro. También entran en juego consideraciones de tipo legal, donde algunas empresas encubiertamente toman estrategias de competencia imperfecta (pactar un duopolio o un oligopolio) y por tanto son ilegales.

Algunas empresas adoptan una política de responsabilidad corporativa por encima de un modelo puramente mercantilista en favor de beneficios intangibles como puede ser la imagen.

7. Respuesta deductiva o evolutiva

Un juego de respuesta deductiva es aquél en el que el juego se resuelve en un movimiento. En los juegos de respuesta evolutiva, el equilibrio se consigue, no porque los jugadores piensan todo de antemano, sino como consecuencia de  ajustan su conducta por tanteo durante largos períodos de tiempo.

Este punto nos acerca de nuevo a la diferenciación entre juego normal o extensivo. ¿Cuanto dura un ciclo de negocio? ¿Cree que los ciclos en su negocio cada vez se vuelven más cortos?. Uno de los ejemplos más citados en estrategia empresarial es la lucha de los coches americanos frente a los coches japoneses en los 90. Los americanos renovaban sus vehículos cada 5 años mientras los japoneses los renovaban cada 2 años. Los japoneses aceleraron el ciclo productivo y sacaron a los competidores americanos del juego. Algunas grandes empresas como Apple por contra sólo sacan un producto o dos cada año, frente a la competencia que saca gran cantidad de modelos cada año. Analice cuál es su punto de equilibrio en el lanzamiento de nuevos productos.

8. Estrategia Maximin y Minimax

En la teoría de los juegos, Minimax es un método de decisión para minimizar la pérdida máxima esperada en juegos con adversario. Maximin es un método para maximizar la el beneficio mínimo que se pueda obtener. Suena algo extraño pero no lo es tanto, simplemente adoptar una estrategia en base a la respuesta esperada de la competencia.

Usted puede optar por una competencia destructiva con su(s) rival(es) o por una competencia integrativa. No es necesario pactar precios, simplemente pueden acordar eliminar gastos. Por ejemplo en política, los dos grandes partidos políticos españoles han optado por limitar al mínimo el gasto en campaña electoral por la crisis.

Un ejemplo que siempre me viene a la cabeza en el juego del Parchís: Supongamos que tengo oportunidad de comer la ficha de un rival pero a cambio dejaré expuestas dos fichas para que otro rival pueda comerme. Si no como esa ficha de mi rival podré tener todas mis fichas en seguro. ¿debería comerme la ficha de mi rival aunque exponga dos fichas a se comidas?. Comer a una ficha rival y exponer dos mías sería algo parecido a una estrategia Minimax (él y yo perdemos, aunque él pierde más) o Maximin (le perdono y aseguro mi ficha, los dos ganamos). Por contra su objetivo puede ser una lucha a muerte para barrer a la competencia, lo cual suele ser lícito siempre que usted no venda por debajo de coste.

9. Simultáneos y Secuenciales

Otro elemento relacionado con los tiempos: un juego simultáneo es aquél en el que los movimientos se realizan al mismo tiempo, o los jugadores desconocen los movimientos anteriores (piedra, papel o tijera), mientras que un juego secuencial es aquél en los que los jugadores posteriores tienen algún conocimiento de las acciones previas (ajedrez).

Ésta variable hace pensar en la relevancia de tener un sólido sistema de inteligencia de mercado. No me refiero a una plataforma tecnológica sino a tomar la temperatura del sector constantemente, y muy particularmente de conocer a la competencia. Si tenemos información de las líneas de trabajo abiertas y los números de nuestra competencia, podremos adecuar el marco de juego a nuestros intereses.

10. Información perfecta e imperfecta

La información perfecta o imperfecta equivale a la posibilidad de los jugadores de conocer los movimientos que toman sus rivales o no. Algunos teóricos alegan que en realidad sólo en un duopolio u oligopolio se experimenta información perfecta, y esa es la razón por la que sólo los dupolios u oligopolios pueden ponerse de acuerdo para fijar precios.

Internet y las nuevas tecnologías han redefinido las reglas del juego precisamente por su posiblidad de generar información perfecta. Esto ha indidido negativamente en la rentabilidad de algunos sectores aunque también ha creado muchos sectores antes inexistentes. Uno de los mejores ejemplos son los agregadores de precios: edreams.es en el sector turístico, rastreator.com, comparativas de opiniones como ciao.es… ¿Cómo puede poner a su servicio éstos flujos de información B2B o B2C?.

11. Equilibrio correlacionado y comportamiento bayesiano-racional

Esta es una interesante aportación de Aumann y Schelling a la teoría de los juegos. En la vida real, como en los juegos, no actuamos en base a una lógica perfecta si no en base a dos estados mentales llamados bayesiano-racionales;  lo que sabemos y lo que creemos saber. Todas las empresas se mueven en unos parámetros estratégicos de negocio similares.

En éste sentido, es interesante incidir en las reflexiones de los puntos 9 y 10, pero además puede considerarse una estrategia basada en bloquear el flujo de información saliente de su empresa o una estrategia de “desinformación” para confundir a los rivales.

12. Estrategia pura o estrategia mixta

Una estrategia pura es aquella que especifica por adelantado todo lo que un jugador debe hacer. Cualquier estrategia donde intervenga un componente de azar es una estrategia mixta.

Ningún entorno de negocio tiene una estrategia totalmente pura o totalmente mixta. Algunos entornos de negocio tienen unos criterios de respuesta más predecibles y otros menos predecibles. De nuevo las empresas que trabajen commodities trabajan en un contexto donde las respuestas del cliente o de la competencia son más previsibles. Una empresa naviera o una empresa de seguros tienen departamentos enteros buscando un equlibrio perfecto de precios. ¿Cuan previsible es el cliente y la competencia a sus acciones de marketing, pricing, nuevos productos?. ¿Podría lanzar algún elemento diferenciador?. Las empresas petrolíferas lanzan productos (o meros nombres) con el único objetivo de diferenciar algo tan indiferenciado como el combustible. Repsol: Diesel e+, Cepsa: Óptima, etc.

Si les gusta éste artículo, un tanto sesudo, en breve haré otro artículo más práctico, describiendo algunos modelos de juego existentes y paradojas.

Imagen: SXC.HU

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Alberto López (428 Artículos)

5 Responses to "Teoría de los juegos: 12 reflexiones estratégicas"

  1. Virginia  11 enero 2012

    ¡Qué EXCELENTE artículo!

    Quedo a la espera del próximo con los modelos de juego que existen.

    Saludos!

  2. FRANCO  11 enero 2012

    ME PARECIO SUPER INTERESANTE, VER POR UN LADO LA PARTE TEORICAD DE LA TEORIA DE LOS JUEGOS Y POR OTRA PARTE UNA IDEA DE COMO ES LA APLICACION PRACTICA DE ESE PUNTO..

    ME ENCANTARIA VER OTRO POST SOBRE ESTE TEMA!!

    GRACIAS.

  3. Alberto López  11 enero 2012

    Muchas gracias, Franco, Virginia,

    Me documentaré un poco más para otro artículo de este tema.

    Un saludo y gracias!

  4. marcelo gravano  19 febrero 2012

    Estimado Alberto

    Mi nombre es Marcelo Gravano, soy docente de la UCC de Córdoba-Argentina, además de profesor soy asesor de empresas y desde hace unos años con el proyecto de editar una revista, que denominamos Intuición y Formación, una edición con más de 170 páginas con contenidos y recomendaciones a empresarios, que la reciben de manera gratuita, llegando a mas de 1500 empresas en todo nuestra zona

    La solicitud, concretamente, es la autorización para publicar este articulo

    Espero que esto pueda ser posible, siempre citando la fuente obviamente, para lo cual te solicito me envies un CV resumido a 2/3 renglones

    Desde ya agradecido y a vuestras ordenes

    Marcelo Gravano MBA Cr
    Director de Revista IF
    http://www.revistaif.com.ar

  5. Alberto López  19 febrero 2012

    Muchas gracias Don Marcelo, me honra su interés y tiene mi autorización.

    “Alberto López es Licenciado en Filología Inglesa, Máster ICEX en Comercio Internacional y Máster en Seguridad Industrial. Actualmente compagina su trabajo en el área de exportación en una naviera con otros proyectos personales como Managers Magazine y Find Your Markets.”

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